Lucky Luke megment az akasztástól egy nagyon kíváncsi karaktert, aki azt hiszi, ő Don Quijote, miután rosszul esett le egy lóról. Megismerkedik Dulcineájával Milky, egy fiatal nő személyében, akit egy gazember tönkretett, és edző lesz egy szalonban. A szépség által meghódított Don Quijote úgy dönt, hogy megbosszulja őt. Óvatosságból a bátor Lucky Luke úgy dönt, hogy elkíséri a megvilágosodott embert, és minden eszközzel megpróbálja rávenni az eszét.